El análisis de riesgos, en profundidad: Optimización del Programa de Seguro

Identificar las soluciones aseguradoras más eficientes para proteger una compañía ante los riesgos de su actividad puede ser complicado. Sin embargo, la optimización de seguros y su estructura puede conllevar importantes reducciones en los costes para la organización. Nuestros actuarios dentro del equipo Risk & Analytics utilizan herramientas avanzadas y análisis de datos para ayudar a los clientes a encontrar las estructuras de seguros óptimas en función de su nivel de tolerancia al riesgo.

Primer Paso: evaluando la estrategia de seguros por un ramo

El equipo de Strategic Risk Consulting (parte de Risk & Analytics) de Willis Towers Watson utiliza técnicas a la medida para analizar y cuantificar en detalle los riesgos reales a los que se enfrenta una empresa determinada y estudiar cómo de efectivas son las soluciones aseguradoras contratadas.En primer lugar, se empieza aplicando un modelo estocástico de siniestralidad para cuantificar y modelizar el riesgo en el futuro cercano (habitualmente, durante los 12 meses siguientes) y se lleva a cabo una comparativa de primas, franquicias y límites. Los modelos siempre son hechos a medida para clientes por el equipo de actuarios y profesionales dentro de Strategic Risk Consulting.

Mediante un Risk Review se valora la prima técnica y se evalúan posibles programas alternativos en busca de la optimización de los costes y la posibilidad de reducir el Coste Total del Riesgo.

Tras analizar los datos de siniestralidad y exposición del cliente, así como los datos históricos de siniestros en la industria, se pasa a evaluar el programa de seguro actual, estudiando, entre otros aspectos, la probabilidad de exceder los límites o de retener siniestros por encima de su tolerancia al riesgo. Por último, se valora la llamada prima técnica y se evalúan posibles programas alternativos en busca de la optimización de los costes y la posibilidad de reducir el Coste Total del Riesgo (o TCoR, por sus siglas en inglés).

Coste Total del Riesgo: 3 componentes principales

Dicho Coste Total del Riesgo está formado por tres componentes principales:

• Primas. El importe que se destina a transferir el riesgo fuera de la hoja de balance del cliente.
• Coste del capital o volatilidad. El coste de oportunidad derivado de financiar los siniestros retenidos por el cliente en un año adverso, calculado por el modelo actuarial
• Siniestros retenidos. El promedio de los siniestros retenidos por el cliente en un año, según el mismo modelo actuarial.

Entre los beneficios que aporta este análisis al cliente, destacan la posibilidad de cuantificar el riesgo mediante técnicas actuariales, la opción de demostrar que el riesgo retenido del cliente es bien comprendido y controlado, la evidencia de que el programa de seguros está estructurado de manera óptima y eficiente y la forma de justificar la prima pagada para transferir este riesgo al mercado de seguros.

Segundo paso: buscando la estrategia de seguros óptima para la cartera completa

Una vez cuantificados los riesgos y analizada la estructura actual de seguros por la compañía, llega la hora de proponer alternativas. Herramientas como el Risk Optimizer permiten explorar en tiempo real otras estructuras que tienen el potencial de reducir los costes de seguro y/o riesgos. De forma visual e interactiva, y de la mano de actuarios y expertos de colocación, la herramienta de Risk & Analytics utiliza información de costes del mercado en tiempo real para identificar la estrategia óptima para el cliente.

La información resultante de Risk Optimizer permite al cliente:

• Seleccionar la estrategia de seguros óptima para la organización, alcanzando el nivel de riesgo deseado con el gasto mínimo.
• Comparar el riesgo retenido con el riesgo tolerado.
• Comunicar de forma eficiente a la directiva la reducción en costes o riesgos resultante de la nueva estrategia.
• Contar con una pista de auditoría completa sobre la estrategia de seguros para apoyar la toma de decisiones.

Partiendo de que existen miles de estructuras de seguro para cada tipo de riesgo (lo cual dificulta la identificación de la estrategia óptima), la herramienta utiliza una visión global para identificar la mejor estrategia de seguro. Es decir, evita analizar los riesgos por separado, lo que suele llevar a que se ignoren posibles diversificaciones de los mismos. Este posicionamiento holístico es fundamental para determinar que coberturas comprar.